Si hace 20 años hubiéramos sabido lo que sabemos ahora sobre inversión, hubiéramos podido mejorar mucho nuestro resultado. Esta semana decidimos enseñar a nuestras hijas un indicador que es muy útil a la hora de operar con acciones y opciones, tanto con posiciones largas (alcistas) como en corto (bajistas). Queremos compartirlo también contigo. Hoy te enseñamos cómo identificar y aprovechar movimientos explosivos en los gráficos gracias al TTM Squeeze.
¿En qué consiste el TTM Squeeze?
El TTM Squeeze, desarrollado por John Carter, es un indicador que combina volatilidad y momentum para detectar oportunidades de ruptura en los mercados. Se basa en la contracción y expansión de las Bandas de Bollinger en relación con los Canales de Keltner, junto con un histograma que mide la fuerza del movimiento (momentum).
Suena complejo, pero es más sencillo de lo que parece.
Este indicador está disponible en diferentes plataformas y su aspecto es bien colorido:
¿Cómo funciona?
Lo mejor es verlo con un ejemplo. Cojamos el gráfico de Microsoft $MSFT:
A simple vista, sólo mirando el gráfico no tenemos muchas pistas de si el precio está en una fase de compresión para luego generar un movimiento explosivo, o no lo está. Pero con la ayuda de los indicadores Bandas Bollinger, Keltner Channel y Momentum logramos una alta probabilidad de éxito a la hora de decidir si abrir una posición alcista o bajista.
Si se da esta explosión en el precio de la acción, vamos a poder distinguir las fases de este movimiento gracias a esos tres indicadores y con el TTM Squeeze:
Fase de compresión (Squeeze): Cuando las Bandas de Bollinger (líneas roja y verde) están contenidas dentro de los Canales de Keltner (líneas azules), esto indica que el precio está en una fase de baja volatilidad, marcando una posible «compresión». Esta etapa se visualiza con puntos rojos en el histograma del indicador.
Fase de liberación (Fire): Cuando las Bandas de Bollinger salen de los Canales de Keltner, el indicador muestra puntos verdes, señalando que la «compresión» ha terminado y que es probable un movimiento fuerte en una dirección.
Momentum: El histograma de momentum ayuda a identificar la dirección potencial del movimiento cuando el squeeze se «libera». Si el histograma está por encima de la línea cero y subiendo, indica un posible trade alcista. Si está por debajo y descendiendo, sugiere una operación bajista.
Normalmente los movimientos explosivos después de un squeeze suelen durar entre 8 a 10 velas. Eso pueden ser minutos, horas, días, semanas o meses. Dependerá de la escala del gráfico donde la señal se ha disparado.
Detección Paso a Paso de un Volatility Squeeze
En este vídeo de nuestro canal de YouTube explicamos paso a paso en qué consiste y cómo detectar un Volatility Squeeze con ayuda de estos indicadores.
Qué estrategias podemos aplicar con ayuda del TTM Squeeze
COMPRAS: Busca puntos rojos que cambien a verdes con un histograma creciente por encima de la línea cero. Esto sugiere que la acción está lista para una ruptura al alza, lo cual es ideal para comprar acciones o calls en opciones. Si no tenemos el indicador TTM Squeeze en la plataforma que utilizamos podemos utilizar las Bandas Bollinger, Keltner Channel y Momentum juntos para identificar los puntos de entrada y salida _tal y como explicamos en el vídeo de antes.
VENTAS EN CORTO O PUTs: Si el histograma está descendiendo por debajo de la línea cero y el squeeze «dispara», puedes considerar vender en corto o comprar puts, anticipando una caída. Sería un movimiento contrario al anterior. Momentum bajista.
Aplicaciones
El TTM Squeeze se puede utilizar en múltiples marcos temporales, tanto para acciones como para opciones. Es útil para detectar momentos de ruptura antes de que ocurra el gran movimiento, lo que permite a los traders posicionarse con anticipación y evitar perseguir precios después de la ruptura.
Es una herramienta poderosa no solo para identificar oportunidades de entrada, sino también para evitar operar en periodos de consolidación y baja volatilidad, lo cual es clave para evitar errores emocionales en el trading.
En resumen, el TTM Squeeze es ideal para traders que buscan adelantarse a grandes movimientos del mercado, ya sea con posiciones largas, cortas o usando opciones para apalancarse en la volatilidad prevista.
Esperamos que te haya resultado de interés y puedas ponerlo en práctica en tus operaciones.
Gracias por leernos ¡Y buenas inversiones! 😉
